میانگین متحرک و استراتژی های استفاده از آن (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است که دادههای قیمتی را با ایجاد یک قیمت متوسط به روز میکند. این تکنیک در یک دوره زمانی مشخص به مدت 9روز، ۲۰ روز، 50 روزه یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب میکند، گرفته میشود. روشهای میانگین متحرک و استراتژی های استفاده از آن محبوب هستند و میتوانند متناسب با هر فریم زمانی، برای سرمایه گذاران بلند مدت و کوتاهمدت مناسب، طراحی شوند.
عبارات کلیدی میانگین متحرک
- میانگین متحرک و استراتژی های استفاده از آن (MA) یک شاخص تکنیکی مورد استفاده گسترده است که روند قیمت را با فیلتر کردن نویز از نوسانات قیمت کوتاهمدت تعریف میکند.
- میانگین متحرک میتواند به روشهای مختلف ساخته شود و تعداد مختلفی از روزها را برای فواصل متوسط به کار برد.
- رایجترین کاربرد از میانگین متحرک و استراتژی های استفاده از آن شناسایی جهت روند و تعیین میزان پشتیبانی و مقاومت است.
- درست است که میانگین متحرک به اندازه کافی و به تنهایی مفید هستند، اما آنها پایهای برای دیگر شاخصهای فنی و سایر اندیکاتورها مانند مکدی (MACD) را تشکیل میدهند.
چرا از یک میانگین متحرک استفاده می کنیم
میانگین متحرک به کاهش میزان “نویز” در نمودار قیمت کمک میکند. به نمودار میانگین متحرک نگاه کنید تا ایدهای کلی از این که قیمت در حال حرکت است به دست آورید. اگر زاویهدار و به سمت بالا در حال حرکت است، قیمت در حال افزایش و اگر رو به پایین است، انتظار می رود قیمت به طور کلی به سمت پایین حرکت کند.
یک میانگین متحرک میتواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک uptrend، یک میانگین ۵۰ روزه ممکن است به عنوان یک سطح حمایتی عمل کند، همانطور که در شکل زیر نشانداده شدهاست. در روند نزولی، یک میانگین متحرک میتواند به عنوان مقاومت عمل کند؛ مانند یک سقف، قیمت به سطح میرسد و سپس دوباره شروع به حرکت میکند.
قیمت همیشه به میانگین متحرک احترام نمی گذارد. قیمت ممکن است به طور کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف شود.
- به عنوان یک راهکار ساده و کلی، تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند افزایش مییابد. اگر قیمت پایینتر از میانگین متحرک باشد، روند کاهش مییابد.
انواع میانگین متحرک
یک میانگین متحرک و استراتژی های استفاده از آن میتواند به روشهای مختلف محاسبه شود. یک میانگین متحرک ساده پنجروزه (SMA) پنج روز اخیر روزانه را جمع و سپس آن را به پنج تقسیم میکند تا هر روز یک میانگین جدید ایجاد کند. هر میانگین به مرحله بعدی متصل میشود و خط جریان واحد را ایجاد میکند.
یک نوع متداول دیگر از میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. این محاسبه پیچیدهتر است، چرا که وزن بیشتری برای جدیدترین قیمتها اعمال میشود. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA در همان نمودار را ترسیم کنید متوجه خواهید شد که EMA با توجه به وزن اضافی ناشی از دادههای قیمت اخیر، به سرعت واکنش نشان میدهد و نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد.
طول میانگین متحرک
طول معمولی در حال حرکت ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه است. این طول میتواند در هر چارچوب زمانی نمودار یک دقیقه، روزانه، هفتگی و غیره بسته به افق زمانی و دید معامله گر اعمال شود.
قاب زمانی و یا طول زمانی که برای یک میانگین متحرک انتخاب میکنید که “دوره برگشت” نامیده میشود، میتواند نقش بزرگی در میزان موثر بودن آن ایفا کند.
یک MA با یک قاب زمانی کوتاه نسبت به دوره زمانی طولانی نسبت به تغییر قیمت بسیار سریعتر واکنش نشان خواهد داد. در شکل زیر، میانگین متحرک ۲۰ روزه بیشتر قیمت واقعی را نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ردیابی میکند.
هرچه مدت زمان انتخابی برای استفاده از میانگین متحرک کمتر باشد برای مهاملات با زمان کوتاه هر و سیگنال گیری های کوتاه مفید تر و هرچه زمان انتخابی برای میانگین متحرک بازه بزرگتری داشته باشد برای معاملات طولانی تر و با دید بلند تر مفیدتر است.
استراتژیهای معامله با میانگین متحرک
1) یکی از استراتژیهای میانگین متحرک، یک تقاطع قیمت یا همان کراس ها است. کراس میانگین متحرک و نمودار قیمتی زمانی اتفاق می افتد که یک تغییر بالقوه در روند در راه است.
تقاطع میانگین متحرک
بهترین کراس میانگین متحرک با نمودار قیمتی، کراس میانگین نمایی (EMA) 50 روزه است که میتواند سیگنال خوبی برای معامله باشد.
2) استراتژی دیگر برای استفاده از میانگین متحرک، اعمال دو میانگین متحرک به یک نمودار است: یکی با بازه زمانی بزرگتر و یکی کوتاهتر. این تقاطع یک سیگنال خوب برای معامله است که به عنوان “کراس طلایی” شناخته میشود.
برای دریافت سیگنال از کراس میانگین متحرک بهتر است دو میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 و 20 روزه را روی نمودار قیمتی خود اعمال کنید. زمانی که میانگین نمایی 5 روزه ، 20 روزه را به سمت پایین قطع کرد زمان خروج و زمانی که به سمت بالا قطع کرد زمان مناسب ورود به معامله است.
- برای دریافت یک سیگنال قوی تر برای معامله میتوانید به دنبال کراس میانگین متحرک نمایی 5 و 26 و 50 باشید که دارای خطای کمتری می باشد.
تقاطع میانگین متحرک
پیداکردن این کراس ها کاری وقت گیر و بعضا طاقت فرساست. ما در بورسیکار در دوره های اتی خود به شما استخراج این کراس ها را به صورت کاربردی و ساده آموزش خواهیم داد. لطفا تا اتمام تهیه و ضبط این دوره با ما همراه باشید.
معایب میانگین متحرک و استراتژی های استفاده از آن
میانگین متحرک براساس دادههای تاریخی محاسبه میشوند و هیچ چیز در مورد محاسبه در طبیعت پیشبینی نمیشود. بنابراین، نتایج با استفاده از میانگین متحرک میتواند تصادفی باشد. گاهی به نظر میرسد که بازار به حمایت و مقاومت و سیگنالهای تجاری به دست اماده از میانگین متحرک و استراتژی های استفاده از آن احترام میگذارد، و در زمانهای دیگر، این شاخصها هیچ احترامی را نشان نمیدهد.
میانگین متحرک در شرایط بازار روند دار بسیار خوب است اما در شرایط متلاطم و رنج اینگونه نیست. تنظیم چارچوب زمانی میتواند این مشکل را به طور موقت حل کند، اگرچه در برخی موارد، این مسایل بدون توجه به چارچوب زمانی انتخابشده برای میانگین متحرک، رخ میدهند.
منبع: investopedia