فیلتر اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اسیلاتور استوکاستیک در دهه 1950 توسعه یافت و به دلیل ماهیت همه کاره آن، امروزه یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای فنی مورد استفاده در فارکس و معاملات سهام باقی مانده است.

نوسانگر استوکاستیک یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص یک دارایی را با دامنه پایین آن در تعداد معینی از دوره ها مقایسه می کند. فرض اصلی اندیکاتور این است که مومنتوم مقدم بر قیمت است، بنابراین نوسانگر استوکاستیک می تواند حرکت واقعی را درست قبل از وقوع، سیگنال دهد.

Stochastic  یک نوسان ساز محدوده محدود است که به طور پیش فرض بین 0 تا 100 کار می کند. دو خط بر روی خود نشانگر نشان داده شده است – خط %K با نوسان آهسته و میانگین متحرک %K – که ما به آن %D می گوییم. کندی معمولاً برای تنظیم پیش فرض نشانگر به عنوان یک دوره 3 اعمال می شود.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

خطوط %K و %D نوسانگر استوکاستیک به صورت زیر محاسبه می شوند:

%K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]

C قیمت بسته شدن فعلی است

L14 کمترین قیمت در 14 روز معاملاتی قبلی است

H14 بالاترین قیمت در 14 روز معاملاتی قبلی است

%K جدیدترین نرخ بازار برای سهم را دنبال می کند

%D = میانگین متحرک ساده سه دوره ای (SMA) %K. به دلیل واکنش کندتر آن به تغییرات قیمت در بازار، در مقایسه با %K، استوکاستیک آهسته (کند) نیز نامیده می‌شود.

دوره‌های زمانی اشاره‌شده، دوره‌های استاندارد مورد استفاده هستند. با این حال، می‌توان آن را برای نیازهای مختلف در تنظیمات نشانگر تغییر داد .  این کار در فیلتر اندیکاتور استوکاستیک نیز قابل اعمال است.

واگرایی اندیکاتور استوکاستیک

درک واگرایی استوکاستیک بسیار مهم است، زیرا می توان از آن برای نشان دادن یک روند معکوس استفاده کرد.

وقتی قیمت به سمت پایین حرکت می کند، اما Stochastic به بالا می‌رسد ما آن را واگرایی صعودی می‌نامیم. اگر قیمت به بالاترین حد خود برسد و روند صعودی داشته باشد، اما Stochastic در حال رسیدن به پایین‌ترین حد خود باشد و روند نزولی به خود بگیرد، ما آن را واگرایی نزولی می‌نامیم.

واگرایی تقریباً همیشه درست پس از یک حرکت شدید قیمت بالاتر یا پایین تر رخ می دهد. واگرایی فقط نشانه ای است مبنی بر اینکه قیمت ممکن است معکوس شود و معمولاً با شکست خط روند تأیید می شود.

کراس های اندیکاتور استوکاستیک در منطقه اشباع خرید/فروش

برخلاف بسیاری از سیستم‌های معاملاتی که بر یک خط استوکاستیک تکیه می‌کنند (معمولاً سریع‌تر)، شناسایی شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد (OB/OS) و متقاطع‌ها کمی متفاوت است.

به طور کلی، منطقه بالای 80 منطقه ای را نشان می دهد که بیش از حد خرید (اشباع خرید) شده است و منطقه زیر 20 منطقه بیش از حد فروش (اشباع فروش) در نظر گرفته می شود. سیگنال متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو خط استوکاستیک در منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش‌ازحد تلاقی می‌کنند.

سیگنال فروش بیش از حد خرید زمانی داده می شود که نوسان ساز بالای 80 باشد، و خط آبی ثابت از خط نقطه قرمز قرمز عبور کند، در حالی که هنوز بالای 80 باشد. برعکس، سیگنال خرید بیش از حد زمانی داده می شود که نوسانگر زیر 20 باشد، و خط آبی ثابت عبور کند. خط قرمز نقطه چین، در حالی که هنوز زیر 20 است.

80 و 20 رایج ترین سطوح مورد استفاده هستند، اما در صورت لزوم می توان آنها را تغییر داد. برای سیگنال های OB/OS، تنظیمات (3و3و14) به خوبی کار می کند. این موارد را در فیلتر اندیکاتور استوکاستیک بخوبی نمایش خواهیم داد.

مزایا و معایب کراس های اندیکاتور استوکاستیک

هرچه بازه زمانی بالاتر باشد بهتر است، اما معمولا نمودار H4 یا روزانه برای معامله گران روزانه و معامله گران نوسانی بهینه است. مزیت شناسایی کراس اوورهای بیش از حد خرید/فروش بیش از حد این است که معامله گران می توانند در یک معامله وارد شوند و از همان نقطه اولیه حرکت کنند. اشکال این رویکرد این است که قیمت گاهی اوقات می تواند برای مدت طولانی در منطقه OB/OS باقی بماند و تا زمانی که اندیکاتور Stochastic  واقعاً 80 یا 20 را بشکند، کراس اوورها بیهوده می شود.

بهترین تنظیمات فیلتر اندیکاتور استوکاستیک

همانطور که می دانیم تنظیمات پیشفرض اندیکاتور استوکاستیک به صورت (3و1و14( می باشد. اما تریدها برای بدست آوردن نتایج بهتر تغییرات خود را اعمال می کنند تا بسته به استراتژی خود به نتیجه مطلوب برسند. بیشترین و پرکاربردترین تنظیمات مورد استفاده تریدرها (3و3و5( و (3و3و8) و (3و3و14) می باشد که بسته به بازه زمانی مورد استفاده و فعالیت هر تریدر، نحوه انتخاب آن ها متفاوت است.

فیلترهای اندیکاتور استوکاستیک

• تغییر تنظیمات استوکاستیک
• مقادیر استوکاستیک کمتر از 20
• مقدار استوکاستیک بزرگتر از 80
• کراس استوکاستیک زیر 20
• تقاطع استوکاستیک بالای 80