اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI یک نوسانگر است که قدرت پشت حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. در ساده ترین حالت، به ما این امکان را می دهد که قضاوت کنیم که آیا این روندها، صعودی یا نزولی هستند. به این ترتیب، شباهت های زیادی به اندیکاتور مومنتوم دارد و هر دو این اندیکاتورها در دو طرف خط مرکزی با مقدار صفر در نوسان هستند.

شاخص CCI بین مقادیر حداکثر و حداقل تغییر می کند، اگرچه 100 و 100- مقادیر کلیدی محسوب می شوند. مانند بسیاری از اوسیلاتورهای مومنتوم، CCI  با مقایسه قیمت فعلی با برخی معیارهای قبلی کار می کند و از این مقایسه، تصمیم می گیرد که به طور نسبی بازار چقدر قوی یا ضعیف است.  CCI از یک میانگین متحرک به عنوان معیار خود استفاده می کند که با آن قیمت فعلی اندازه گیری می شود.

CCI  یک شاخص نسبتا مدرن است که پس از ظهور عصر محاسبات اختراع شده است. بنابراین، برخلاف بسیاری از شاخص های قدیمی که در ابتدا با دست محاسبه می شدند، به گونه ای طراحی شد که از همان ابتدا به صورت الکترونیکی پردازش شود. در نتیجه، روش محاسبه کمی بیشتر از روش‌هایی است که استفاده می‌شود. علاوه بر این، تغییرات جزئی در روش محاسبه در طول سال ها اضافه شده است. در ادامه به استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور CCI خواهیم پرداخت.

اندیکاتور CCI چگونه عمل می کند؟

روش محاسبه CCI  توسط خالق آن دونالد آر لامبرت در سال 1980 شرح داده شده است. اولین قدم، تعریف یک قیمت معمولی است. این با محاسبه میانگین حسابی قیمت بالا، پایین و بسته شدن به دست می آید. مرحله دوم محاسبه میانگین متحرک ساده قیمت معمولی است.

دونالد لمبرت از ثابت 0.015 با این هدف استفاده کرد که 70% تا 80% مقادیر CCI بین 100+ و 100- باشد. بنابراین مقادیر بالای 100 یا کمتر از 100 انحرافات غیرعادی از میانگین هستند.

نواحی مهم اندیکاتور CCI

اگر به نحوه محاسبه CCI نگاه کنیم، عملکرد اصلی آن این است که به ما اطلاع دهد که چگونه تغییر قیمت یک ابزار در هر زمان با میانگین قیمت مقایسه می شود. هنگامی که CCI بالا است، به ما نشان می دهد که قیمت ها بالاتر از حد متوسط ​​هستند. بنابراین افزایش CCI به یکی از این سطوح نشان دهنده افزایش قدرت است.

برعکس، زمانی که CCI بسیار پایین است، نشان می دهد که قیمت به طور قابل توجهی کمتر از حد متوسط ​​است. سقوط به چنین سطحی نشانه ضعف است. قوانین معاملاتی پیشنهاد شده توسط میلر برای اندیکاتور خود ساده است. اگر خط CCI بالاتر از 100 باشد، سیگنالی برای گرفتن موقعیت طولانی است. زمانی که خط از زیر 100+ عبور کرد، موقعیت را می بندید.

همین رویکرد در جهت دیگر نیز صدق می‌کند: اگر خط CCI به زیر ۱۰۰- بیفتد، یک سیگنال نزولی است. در طول سال‌ها، معامله‌گران حرفه‌ای انواع مختلفی را برای این قوانین پیشنهاد کرده‌اند، مانند در نظر گرفتن 200+ و 200- به‌عنوان نشانه‌هایی از شرایط بیشینه خرید و فروش. اگر اندیکاتور به این سطوح برسد، احتمال بازگشت به میانگین زیاد است.در ادامه به استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور CCI خواهیم پرداخت.

استراتژی معاملاتی ورود اندیکاتور CCI

همانطور که می دانیم، تمام اندیکاتورها و اوسیلاتورهای تحلیل تکنیکال در دادن سیگنال، دارای خطا هستند. اما ما می توانیم با استفاده از تجربه کسب شده از بازار های مالی و بررسی گذشته بازار، آنها را با هم ترکیب کنیم تا بتوانیم تا حد قابل قبولی خطاهای آن ها را کم و کمتر کنیم.

ما برای کاهش خطاهای CCI به  استراتژی ورود با اندیکاتور CCI رسیده ایم که نرخ موفقیت آن بالای 60% درصد است و این یعنی یک استراتژی معاملاتی خوب و قابل اعتماد. برای اینکار ما اوسیلاتور CCi را با اندیکاتور EMA ترکیب کرده و بنا به شرایط تابلوی هر سهم تشخیص میدهیم که سهم برای ورود مناسب هست یا خیر.

موارد در نظر گرفته شده در فیلتر استراتژی معاملاتی ورود با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI

اندیکاتور EMA

حجم معاملات

کندل مناسب

ورود پول حقیقی